Как применяется валютная корреляция на рынке Форекс

Оценивание курсов валют осуществляется в парах, цены которых зависят от разных обстоятельств. Кроме того, валюты взаимосвязаны между собой.

Осуществлять контроль рисков можно только благодаря информации обо всех валютных корреляциях...

Предположим, что валютная пара А движется так же, как и валютная пара В. Прогресс этой пары тщательно рассматривается трейдером. Если возможен рост пары А, то трейдеру необходимо войти в сделку на покупку (buy). За парой В трейдер пока не смотрит также внимательно. В это время сигналы технического и фундаментального анализа говорят о перспективе уменьшения стоимости данной группы. Тогда необходимо входить в сделку с расчетом на уменьшение (sell). В итоге, по первой паре трейдер выйдет в плюс, но при этом во второй выйдет в ноль, поскольку они двигались в одинаковых направлениях. Итог работы будет аналогичным и при одновременном открытии ордера buy, либо на повышение по двум парам, движущимся в разных направлениях.

Осуществлять контроль рисков можно только благодаря информации обо всех валютных корреляциях, а также их изменений.

Корреляция обладает коэффициентом от -1 до +1. Уровень коэффициента корреляции +1 говорит о движении пар валют А и В всё время в одном направлении. При нулевом уровне корреляции взаимосвязь пар валют имеет незакономерный характер.

Виды валютной корреляции

Позитивная корреляция:
О движении пар валют в одинаковом направлении говорит уровень коэффициента корреляции меньший +1. При величине близкой к +1, валютные пары идут в едином направлении большинство времени.

Позитивная корреляция

Негативная корреляция:
Если негативная цифра превышает -1, пары валют идут в разных направлениях, однако непостоянно. Об их движении в течение большинства времени в различных направлениях говорит уровень коэффициента близкий к -1.

Негативная корреляция

Как использовать валютную корреляцию в торговле

Корреляция – быстрое и беспрестанно меняющееся явление. Стоит лишь посмотреть на уровень коэффициента корреляции за пару последних дней и корреляцию за значительный период, к примеру, за месяц или год. При заметном отличии краткосрочного значения от долгосрочного трейдеру стоит провести сделку. Однако как это делается? К примеру, у пар валют А и В уровень коэффициента корреляции за прошедший год составляет 0,98. Это говорит о том, что эти пары валют почти всё время шли в одинаковом направлении. При повышении стоимости пары А, цена В также поднималась и с такой же скоростью. Но тут выясняется, что за прошедшую неделю или месяц уровень коэффициента корреляции данных пар валют составил 0,10, что указывает на их движение в едином направлении, однако с разной скоростью. Но в конечном итоге валютные пары все же сравняют скорости движения.

Что же можно предпринять в подобной ситуации? Трейдер сможет определить какая из валютных пар движется медленнее и соответственно определять место вхождения в сделку.

Скажем, пары валют А и В идут в одном и том же направлении при уровне корреляции превышающем 0,60. При этом трейдер наблюдает, что в течение нескольких последних дней уровень коэффициента корреляции равнялся 0,20. Соответственно трейдер понимает, какая именно пара валют влияла на снижения уровня корреляции, и может войти в сделку buy. Кроме этого, трейдер уже может не следить за следующей парой валют.

JustForex, 28.07.2017